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2014年3月20日:FX168金融市场日报第八百零

发表于:[2017-12-01] 来源:admin

美元指数周三3月19日大幅走高日内美联储利率决议尘埃落定一如此前市场预期美联储决定维持基准利率不变并削减购债规模100亿美元至550亿美元美联储Fed公开市场委员会FOMC在经过两天的会晤后于北京时间周四3月20日凌晨0200公布了利率决议会议决定维持联邦基金利率在0025不变并削减购债规模100亿美元至550亿美元同时美联储宣布放弃65的失业率为升息的前瞻性指引美国联宣布将每月购债规模缩减至550亿美元其中购买抵押贷款支持证券MBS250亿美元购买国债300亿美元本次会议的亮点是美联储放弃了65失业率门槛作为决定未来升息的一个因素但是美联储重申改变前瞻性指引并不意味着委员会政策意图的改变在美联储FED公布利率决议后美联储主席耶伦JanetYellen召开了新闻发布会她表示就业或通胀离目标水准的差距越大以及差距维持的时间越久联邦基金利率可能维持在近零水准的时间就会越长另外耶伦指出在购债结束后将会有相当长的一段时间保持利率在低位相当长的一段时间可能是六个月左右耶伦称美国就业市场改善幅度大于预期可以解释美联储为什么上调利率预估但是美联储公开市场委员会FOMC委员升息预估的上调非常有限耶伦指出目前美国通胀预期牢牢受控我们坚守2通胀目标鉴于通胀远低于目标失业率高企需要保持高度宽松政?


前一交易日市况回顾

周三3月19日金融市场上耶伦在美联储决议上宣布削减100亿美元宽松并放弃前瞻性指引同时暗示可能在2015年春首度升息受其言论影响美元兑各币种大幅飙高美元指数创下3月7日来高位8011贵金属价格大幅下挫金价1325支撑能否保全变得扑朔迷离欧股持稳美股则因耶伦讲话而承压本交易日市场将关注美国初请失业金等基本面事件但预计美联储决议的效果将持续发酵

主要货币及商品3月19日收盘

外汇欧元美元收报13831英镑美元收报16538澳元美元收报09041美元日元收报10231美元加元收报11236美元瑞郎收报08804大宗商品现货金收报132860美元盎司Comex期金收报134130美元盎司现货银收报2059美元盎司Comex期银收报20826美元盎司布伦特原油收报10585美元桶NYMEX原油期货收报10037美元桶欧美股市道琼工业指数收跌11402点或07至1622217点标准普尔500指数下滑1148点或061至186077点纳指收低25711点或059至4307602点英国FTSE100指数收低049报657313点德国DAX30指数上涨037报927705点法国CAC40指数收低012报430806点

经济数据方面根据英国国家统计局日内公布的数据显示英国以国际劳工组织ILO方法计算的失业率英国至1月三个月ILO失业率为72符合预期前值亦为72英国至1月三个月ILO失业人数减少105万人前值为减少125万人美国四季度经常帐赤字规模有所下滑不仅较上个季度有所收窄且赤字规模低于市场预期美国商务部DOC周三3月19日公布的数据显示四季度经常帐赤字收窄至811亿美元预期赤字880亿美元前值修正为赤字964亿美元初值赤字948亿美元

汇市

美元指数周三3月19日大幅走高日内美联储利率决议尘埃落定一如此前市场预期美联储决定维持基准利率不变并削减购债规模100亿美元至550亿美元美联储Fed公开市场委员会FOMC在经过两天的会晤后于北京时间周四3月20日凌晨0200公布了利率决议会议决定维持联邦基金利率在0025不变并削减购债规模100亿美元至550亿美元同时美联储宣布放弃65的失业率为升息的前瞻性指引美国联宣布将每月购债规模缩减至550亿美元其中购买抵押贷款支持证券MBS250亿美元购买国债300亿美元本次会议的亮点是美联储放弃了65失业率门槛作为决定未来升息的一个因素但是美联储重申改变前瞻性指引并不意味着委员会政策意图的改变在美联储FED公布利率决议后美联储主席耶伦JanetYellen召开了新闻发布会她表示就业或通胀离目标水准的差距越大以及差距维持的时间越久联邦基金利率可能维持在近零水准的时间就会越长另外耶伦指出在购债结束后将会有相当长的一段时间保持利率在低位相当长的一段时间可能是六个月左右耶伦称美国就业市场改善幅度大于预期可以解释美联储为什么上调利率预估但是美联储公开市场委员会FOMC委员升息预估的上调非常有限耶伦指出目前美国通胀预期牢牢受控我们坚守2通胀目标鉴于通胀远低于目标失业率高企需要保持高度宽松政策我们实施的政策将逐步将通胀带回到2的水平另外如果我们真的担心通胀不能达到2目标我有信心美联储会采取措施避免这一情况的出现道明证券外汇策略师ShaunOsborne表示美联储对通胀的态度要比投资人预料的略显强硬他们认为升息要提前而不是推迟这对美元有利

股市

美国股市周三3月19日走低日内美联储Fed主席耶伦JanetYellen在新闻发布会上的讲话增加联储将较预期提前升息的可能性道琼工业指数收跌11402点或07至1622217点标准普尔500指数下滑1148点或061至186077点纳指收低25711点或059至4307602点在美联储FED公布利率决议后美联储主席耶伦JanetYellen召开了新闻发布会她表示就业或通胀离目标水准的差距越大以及差距维持的时间越久联邦基金利率可能维持在近零水准的时间就会越长另外耶伦指出在购债结束后将会有相当长的一段时间保持利率在低位相当长的一段时间可能是六个月左右由此有分析指出耶伦暗示升息时间在2015年春季美联储在结束购债后将会有相当长的一段时间保持利率在低位相当长的一段时间可能是六个月左右耶伦日内称若经济符合美联储预期美联储将在秋季结束购债在此基础上增加6个月则为2015年春季左右美联储宣布将每月购债规模缩减至550亿美元其中购买抵押贷款支持证券MBS250亿美元购买国债300亿美元本次会议的亮点是美联储放弃了65失业率门槛作为决定未来升息的一个因素但是美联储重申改变前瞻性指引并不意味着委员会政策意图的改变标普500指数距离纪录收盘高位不到1尽管经济晴雨表企业联邦快递发布低迷财测围绕乌克兰的地缘政治忧虑仍是市场关注的焦点FirstSolarInc股价暴涨206报6940美元为涨幅最大的标普500指数成份股该公司之前预计今年营收将增长21该公司还表示正与通用电气GE共同开发低本高效的太阳能发电厂数据显示美国各大交易所成交量约为60亿股低于本月迄今日平均成交率67亿股纽交所上涨股与下跌股之比为13纳斯达克微博市场则为12

英国FTSE100指数周三3月19日收低保险类股大幅走低日内保险类股遭受抛售因为英国财政大臣奥斯本GeorgeOsborne取消养老金储蓄要用于购买年金的要求数据显示英国FTSE100指数收低3215点跌幅05至657313点英国保险股下跌受累于英国政府计划取消养老金储蓄要用于购买年金的要求LegalGeneral暴跌84Aviva劲跌51博彩公司WilliamHillLadbrokes股价也录得下滑

欧洲股市周三3月19日持稳因为股市受到乌克兰局势的打压而欧洲周三公布的经济指标表现较好对股市构成支撑意大利股市放量下滑因意大利总理伦齐MatteoRenzi称欧盟设定的欧元区国家预算赤字比不高于3的目标不适合目前形势泛欧绩优300指数收低007至130514点泛欧绩优50指数上升008报307636点英国保险股下跌受累于英国政府计划取消养老金储蓄要用于购买年金的要求LegalGeneral暴跌84Aviva劲跌51俄罗斯总统普京VladimirPutin周二签署文件克里米亚将正式加入俄罗斯克里姆林宫随后称从双方签署协议开始克里米亚成为俄罗斯的一部分一天前美国对11名俄罗斯和乌克兰官员实施了制裁一些批评人士指出这些制裁根本不足以引起俄罗斯的注意卡尼还强烈暗示随后的制裁名单将包括一些与普京关系紧密的有权势富豪第一轮制裁涉及到了普京的两名助手意大利股市FTSEMIB指数下跌03成交量为过去三个月日均值的两倍还要多Generali意大利裕信银行UniCredit和意大利电信股价下挫范围在0811之间英国FTSE100指数收低049报657313点德国DAX30指数上涨037报927705点法国CAC40指数收低012报430806点

亚太股市周三收盘涨跌不限虽然乌克兰危机有所缓和但是在美联储利率决议前投资者心态谨慎日本股市日经指数周三收涨升至一周高位因市场寄望乌克兰危机不会恶化但备受期待的日本显示器公司JDI首日挂牌上市表现欠佳股价跌破发行价日经指数收高04至1446252点为3月13日以来最高收位进一步远离周一触及的六周低位1420321日本显示器收报763日元较招股价900日元下跌15为成交第三活络个股东证股价指数下跌01至116433点澳大利亚股市周三在震荡交投中小涨02大型银行股提供了一些支撑在乌克兰军事冲突的威胁缓解下基于美国联邦储备理事会美联储FED即将公布政策决议投资者出手依然审慎澳大利亚指数收高11点至53556点指数周二上涨05沪深两市周三早盘低开后银行券商等权重股跳水拖累大盘走低氨纶概念受益于新能源汽车大幅走高盘中大盘低位震荡临近尾盘在石油地产的带领下权重集体杀跌大盘大幅走低沪指一度逼近2000点关口保定初步确实为北京政治副中心午后概念股掀涨停潮地产煤炭率先反弹带动大盘小幅回升盘中权重集体发力大盘震荡回升截至收盘上证综指报202173点下跌347点跌幅017成交79473亿沪市432家上涨487家下跌深证成指报715012点下跌12383点跌幅170成交113211亿深市716家上涨749下跌恒指周三微幅高开后盘中维持窄幅震荡走势最高涨至21614点盘中一度收复5日均线分析人士认为恒指已有构筑双底之初步迹象可耐心等待市场进一步走稳截至收盘恒指跌1481点跌幅为007报21569点国企指数涨1842涨幅为02报93607点红筹指数涨1231涨幅为031报40053点全日成交3256亿韩国股市周三几无变动因投资者在美联储两日政策会议结束前稍事喘息市场普遍预计美联储将持续缩减购债计划韩国综合股价指数收低01报193768点台湾股市周三小幅收跌结束连两日涨势分析师指出由于两岸服务贸易协议审查再添变数台股短线涨多出现获利卖压今日表现不如其他亚洲股市料台股近期续处高档震荡格局台湾加权股价指数收跌049报868946点台湾证券交易所周三资料显示外资及陆资在台股卖超1058亿台币中止连两日买超上交易日为买超3981亿台币

债市

英债收益率周三3月19日全线走高受乌克兰局势缓解提振因为日内英国债务管理局DebtManagementOffice公布的数据显示该国将发行的国债数量少于市场预期令国债价格削减涨幅一位德国官员周三表示将于本周举行的欧盟领导人峰会对俄罗斯和乌克兰之间的冲突制裁措施将会仅仅局限于第二阶段的制裁欧盟此前对负责乌克兰克里米亚地区事务的负责人实施了资产冻结和旅游禁令的惩罚预期该惩罚措施涵盖范围将会更广并且包含更多的金融限制措施在回答是否会进一步对俄罗斯实施制裁措施时他表示根据现在的状况我预期该惩罚措施将会局限在第二阶段英国债务管理局日内称201415财年发债总额将为1284亿英镑2130亿美元低于彭博调查的1510亿英镑其中债务管理局将发行324亿英镑短期债券占总量的252269亿英镑中期债券占总量的210331亿英镑长期债券占总量的258310亿英镑指数挂钩债券占总量的241英国预算责任办公室OBR称英国的预算赤字情况将有所好转OBR预计201314年预算赤字与GDP之比为6612月时预计为68同时OBR预计201415年预算赤字与GDP之比为5512月时预计为56此外公共部门借款将有所收窄OBR预计201314年公共部门净借款为1080亿英镑此前预期为1112亿英镑英国财政大臣奥斯本GeorgeOsborne在日内提出201415年预算案奥斯本表示必须大幅降低英国公共借款经济好时政府财政必须实现绝对盈余加拿大皇家银行RoyalBankofCanada英国首席经济学家SamHill表示预算案显示出英国经济增长周期对近期经济形成了提振也有利于财政部门减少英债的标售在公开市场英国2年期国债收益率上升14个基点报06385年期国债收益率上升14个基点报189910年期国债收益率上升20个基点报269530年期国债收益率上升42个基点报3485

德国国债收益率周三3月19升至近一周高位因乌克兰紧张局势缓和影响了德债的避险的部分功能不再吸引投资者上周地缘政治紧张局势带动德债收益率跌至八个月低点在俄罗斯吞并了乌克兰的克里米亚地区后西方国家对俄罗斯实施了有限的制裁目前紧张气氛有所缓和俄罗斯总统普京VladimirPutin周二签署文件克里米亚将正式加入俄罗斯克里姆林宫随后称从双方签署协议开始克里米亚成为俄罗斯的一部分欧盟此前对负责乌克兰克里米亚地区事务的负责人实施了资产冻结和旅游禁令的惩罚预期该惩罚措施涵盖范围将会更广并且包含更多的金融限制措施在回答是否会进一步对俄罗斯实施制裁措施时他表示根据现在的状况我预期该惩罚措施将会局限在第二阶段德国10年期国债收益率日内上升3个基点报160为近一周最高部分市场人士表示对克里米亚的持续担忧支撑了今日德国10年期国债的标售

希腊一位财政部高级官员周三3月19日表示希腊可以尝试发行1520亿欧元五年期国债来测试其是否可以重返债市希腊自欧债危机爆发以来已经与国际金融市场隔绝4年该国可能选择在今年上半年重返国债市场该官员称政府本来希望在2014年下半年重返市场但是受到不断降低的国债收益率的影响该国希望将此时间提前

中国银行248001040间债市周三3月19日午盘现券收益率及利率互换IRS续涨二级市场上剩余期限约943年的固息国债130018券最新双边报价对应收益率在452448周二尾盘为44797442中金所微博五年期国债期货主力合约TF1406早盘收报92602元较周二结算价涨0014元或002交易员指出资金价格跳涨且人民币继续大幅贬值机构亦担忧外汇占款增速难免回落进一步加剧机构对流动性的谨慎预期IRS短端较长端涨幅更甚现券收益率则呈普涨态势交易员并称除了周二公开市场正回购操作量不减的影响外人民币持续贬值导致机构对外汇占款增速预期偏悲观继上周末央行微博宣布人民币汇率波幅扩大后人民币兑美元即期本周已连续大跌周三午盘跌破620元再创逾11个月新低广发银行微博交易员吴思捷指出IRS早盘也维持上行但短端涨幅更明显1年和5年期回购利差在收窄1年期回购目前在438附近较周二收盘价涨约8基点周四央行正回购力度十分关键如果继续保持净回笼IRS继续上行的概率较大业内人士周三透露公开市场一级交易商今日可继续上报正逆回购以及三个月央票需求周二央行公开市场单日净回笼650亿元人民币回笼工具仍由单一的28天期正回购主导资金利率应声普涨市场人士表示央行仍在通过本外币市场等各种方式进行总量调控以引导货币市场利率处于事宜水平在平稳政策基调下回笼保证流动性不至于过于泛滥受渐起的谨慎情绪影响中国银行间市场资金融出机构出资愿意周三减弱导致14天以内回购利率加速上行涨幅在50100个基点之间其中7天期品种最新加权利率升至34附近向月初高位靠拢

商品市场

因周三美联储利率决议宣布再度缩减100亿美元的购债规模并弃用65失业率的升息门槛提振美元大涨而随后美联储主席耶伦称今年秋季完全退出QE并暗示未来的升息时间可能在2015年春季金价重挫逾2现货黄金收跌现货黄金下跌2680美元跌幅198报132860美元盎司国际现货黄金亚太时段盘初企稳在1358美元附近随后微幅下行至1355美元下方欧洲时段盘初现货黄金跌至1350美元下方随后于1345美元处横向整理纽约时段盘初现货黄金徘徊于1340美元附近随后尾盘扩大跌幅并刷新132760美元盎司现货黄金最高触及135965美元盎司最低下探132760美元盎司较上一个交易日开盘价135540美元盎司下跌2680美元跌幅198报132860美元盎司

Comex4月期金周三3月19日下跌1480美元跌幅109报134130美元盎司美联储Fed公开市场委员会FOMC在经过两天的会晤后于北京时间周四3月20日凌晨0200公布了利率决议会议决定维持联邦基金利率在0025不变并削减购债规模100亿美元至550亿美元同时美联储宣布放弃65的失业率为升息的前瞻性指引美联储主席耶伦JanetYellen召开了新闻发布会她表示就业或通胀离目标水准的差距越大以及差距维持的时间越久联邦基金利率可能维持在近零水准的时间就会越长另外耶伦指出在购债结束后将会有相当长的一段时间保持利率在低位相当长的一段时间可能是六个月左右美国商务部DOC周三公布的数据显示四季度经常帐赤字收窄至811亿美元预期赤字880亿美元前值修正为赤字964亿美元初值赤字948亿美元美国抵押贷款协会MBA周三公布的数据显示3月14日当周MBA抵押贷款申请指数再度小幅走低为近六周以来的第五次主要因较少的消费者购买房屋以及再融资活动指数的下滑所致3月14日当周MBA抵押贷款申请指数下跌12至3690前值3733美国国际购物中心协会ICSC和高盛集团GoldmanSachs周二公布的数据显示美国3月15日当周ICSC高盛连锁店销售较上周增长07前值增长13德国商业银行Commerzbank周三3月19日公布的报告显示预计短期金价将暂时回吐近期积累的部分涨势但年末还会继续上涨今年四季度均价在1400美元盎司截至2014年3月18日全球8大黄金ETFs持仓总量为1321729吨与上一交易日相比增加1吨

因周三美联储利率决议宣布再度缩减100亿美元的购债规模暗示当前经济复苏前景向好提振该国需求美原油获得支撑小幅上扬而随后美联储主席耶伦称今年秋季完全退出QE并暗示未来的升息时间可能在2015年春季不过由于日内EIA公布的报告显示美国原油库存连续九周增加料将限制油价的涨幅原油市场收涨NYMEX原油期货上涨067美元涨幅067报10037美元桶亚洲时段中美原油企稳在9950美元附近欧洲时段盘初美原油于99459970美元间窄幅震荡随后扩大涨幅至10040美元附近纽约时段盘初美原油先是下挫至9960美元附近随后再度反弹并最终刷新10047美元桶日高NYMEX原油期货日内最高触及10047美元桶最低下探9936美元桶上涨067美元涨幅067报10037美元桶

本交易日重点提示

本交易日北京时间2030美国将公布上周季调后初请失业金人数市场预期为325万人美联储隔夜进一步削减宽松并放弃前瞻指引同时暗示2015年春升息欧元美元自13910上方急挫至13820附近13840水平的关键支撑遭强穿预计若欧元日内无法收复13840且美国初请失业金数据良好的话则汇价近日有下测进一步支撑13720的风险银价格周三进一步急挫耶伦隔夜暗示2015年春季升息金价已逼近此前所说的1325支撑预计强穿后将看向1305关键支撑而若1305支撑告穿则其数周内的目标恐看向1255水平白银维持关键支撑2055告穿将令后市看向1905的观点随着美联储加速削减购债并暗示升息时间加上乌克兰事件若逐步淡化贵金属价格的后市表现不容乐观

经济数据及事件方面周四3月20日关注重点1515日本央行行长黑田东彦在日本商工会议所讲话1630瑞士央行举行货币政策评估2030美国上周季调后初请失业金人数2200美国2月NAR季调后成屋销售


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