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期货套利交易前策略的准备

2018-05-08 15:40:20 作者:admin 点击:

制定期货交易计划。期货交易是一项风险性很高的投资行为,参加期货交易一定要事先制定妥善的交易计划,主要包括,自身财务抵御风险的能力、所选择的交易商品、该商品的市场分析、该商品的持有期限等。投资者自身的财务状况决定了其所能承受的最大风险,一般来讲,期货交易不应超过投资单位流动资产的1/4。交易者应依据基本分析法和技术分析法,对所交易的商品期货进行分析,即对可能产生的损益进行推算,在预期收益扣除交易成本后仍数倍于亏损的情况下,才决定入市。不论是纯长线交易还是套利交易,期货交易真正的难点在于入市。交易者应将期货市场的投资限于其全部资本50%以内,余额用来保护可能出现的损失。

  制定期货交易计划

  期货交易是一项风险性很高的投资行为,参加期货交易一定要事先制定妥善的交易计划,主要包括:自身财务抵御风险的能力、所选择的交易商品、该商品的市场分析、该商品的持有期限等。

  (1)自身的财务状况

  投资者自身的财务状况决定了其所能承受的最大风险,一般来讲,期货交易不应超过投资单位流动资产的1/4。因此,交易者应根据自身的财务状况慎重决策。

  (2)所选择的交易商品

  不同的商品期货合约的风险也是不一样的。一般来讲,投资者入市之初应当选择较为熟悉的商品和合约。

  (3)商品市场分析

  交易者应依据基本分析法和技术分析法,对所交易的商品期货进行分析,即对可能产生的损益进行推算,在预期收益扣除交易成本后仍数倍于亏损的情况下,才决定入市。

  (4)持有期限

  不论是纯长线交易还是套利交易,期货交易真正的难点在于入市。图表和计算也许显示各种投机、套利策略能带来丰厚的收益,但除非在正确价格入市,否则不论资料看起来有多么完善,最终只能获得一份低收益,甚至亏损。入市是一种溶技巧与艺术灵感为一体的繁琐工作。由于心理和技术等方面的许多原因,订单下达成为阻碍交易成功的最大障碍。从发现信号到真正入市的时间间隔非常重要。

  资金管理策略

  资金的管理是指资金的配置问题,其中包括投资组合的设计。交易品种多样化,各市场的资金比例等。交易者应将期货市场的投资限于其全部资本50%以内,余额用来保护可能出现的损失。在单个期货市场中所投入的资金应限制在总资本的10%~15%以内,其最大亏损额应限制在总资本的5%以内。在相关商品期货市场上投入的资金应限制在总资本的20%~25%以内。

  入市时机的选择

  在对商品的价格趋势作出估计后,就要慎重地选择入市时机。有时虽然对市场的方向作出了正确的判定,但假如入市时机选择错误,也会蒙受损失。在选择入市时机的过程中,应非凡注重使用技术性分析方法。一般情况下,应顺应中期趋势的交易方向,在上升趋势中,趁跌买入;在下降趋势中,逢涨卖出。假如入市后行情发生逆转,可采取不同的方法,尽量减少损失。

  制定盈利目标和亏损限度

  在进行期货交易之前,必须认真分析研究,制定切实可行的计划。并对预期获利和潜在的风险作出较为明确的判定和估算。一般来讲,应对每一笔计划中的交易确定利润风险比,即预期利润和潜在亏损之比。通用的标准是3:1。也就是说,获利的可能应3倍于潜在的亏损。在具体操作中,除非出现预先判定失误的情况,一般应注重按计划执行,切忌由于短时间的行情变化或因传闻的影响,而仓促改变原定计划。同时,还应将亏损限定在计划之内,非凡是要善于止损,防止亏损进一步扩大。另外,在具体运作中,还切忌盲目追涨杀跌。

  交易策略是一门艺术,交易者应灵活使用各种策略,以实现“让利润充分增长,把亏损限于最小”的目的。



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